Автор: Панова Юлия, finparty
Порядка 80% сделок с фьючерсом на индекс РТС совершаются не
людьми, а автоматическими торговыми системами. О том, сколько времени
требуется на написание робота, сколько это стоит и с чего начать,
рассказали участники конкурса «Лучший частный инвестор» Андрей Карташов
(robot_Fisher) и Антон Ерешко (robot_aspirant).
Вчера состоялась конференция «Роботы в биржевой торговле»,
корреспондент Finparty поговорил на ней с двумя создателями успешных
роботов.
Андрей Карташов (robot_Fisher), частный алготрейдер, участник
конкурса «Лучший частный инвестор 2011», показавший доходность в прошлом
году на уровне 130%.
Торговать на фондовом рынке я начал в 2008 году, сильное падение цен
на акции вызвало не менее сильное желание купить дешево, а потом продать
дорого. Ну я и купил дешево, только потом продал еще дешевле. Взялся за
книги по фондовому рынку, проштудировал все о теханализе, понял, что
самостоятельно я торговать не могу – нервы не выдерживают, стал писать
робота.
Робота создавал в одиночку, это заняло примерно два года ежедневной
работы. Написание стратегии – это очень сложный процесс. Что-то
придумал, а оказывается, ты не один такой умный, конкуренция огромная,
такой же алгоритм придумали и другие, и все - стратегия перестает быть
доходной, приходится создавать новую. Годовая доходность от моей
торговли еще нестабильна, в 2009 году робот принес 100% годовых, в 2010
году - 130%, а в этом году была прибыль, потом просадка, в итоге пока в
нуле. Лет пять проработаю со стабильным доходом, тогда скажу, что
написал удачного робота.
Торгую фьючерсом на индекс РТС, акциями Сбербанка и «Газпрома».
Начальный капитал заработал в собственном бизнесе, у меня с партнерами
IT–компания. До этого работал программистом, по образованию математик.
Никаких денежных вложений в создание робота не делал, единственное,
купил лицензионный Excel, разрабатывал робота на базе торговой программы
Quik.
Cейчас у меня стоят два сервера, которые друг друга копируют,
создавая техническую защиту, на них трачу $100 в месяц. Естественно,
использую money-management. Считаю, что он должен быть в любой системе.
Заложил достаточно большой уровень просадки – 50%, хотя психологически
тяжело переношу просадку более чем на 30%.
Сейчас уже не трачу много времени на робота, просто отслеживаю его
работу. Вот уезжал в отпуск в Испанию, вмешался в работу робота только
один раз за это время, мне приходит смс, если что-то идет не так. Весь
капитал, который у меня есть, работает на фондовом рынке, когда мне
что-то нужно, я вывожу часть средств. Собственно успешные последние два
года торговли позволили мне купить машину и частично квартиру. Но не
смотря на это, я не воспринимаю торговлю ценными бумагами как
инвестицию, не рассчитываю на деньги, которые может заработать робот.
Антон Ерешко
Антон Ерешко (robot_aspirant), частный алготрейдер, призер конкурса
«Лучший частный инвестор 2010», заработавший в 2010 г. 4000%.
Первого робота я и двое единомышленников начали писать четыре года
назад на базе программы компании ITinvest - торговой системы SmartTrade.
Тогда я еще был аспирантом Академии наук, в стенах которой мы c
партнерами и познакомились. Создавали трейдерские теории в рамках
научной деятельности. А увидев результаты конкурса «Лучший частный
инвестор 2007 года» просто заразились этой темой. Начали написание
робота с мозговых штурмов, благо, мы все универсальные солдаты,
математики и программисты. Предлагали идеи, проверяли их, неудачные
отбрасывали.
Мы даем право на существование каждой идеи. Написать программу не
сложно, это можно сделать и за неделю, сложно подобрать стратегию
торговли, у нас это заняло год. Денежных затрат на первом этапе не было,
мы все делали самостоятельно, они понадобились на этапе реальной
торговли. К счастью, на тестировании стратегий мы потеряли совсем
немного – десятки тысяч рублей. На РТС торгуем фьючерсом на индекс РТС.
Начали торговать с 50 000 рублей – по условиям конкурса. В этом году
мы на плаву, показываем не самые лучшие результаты, но довольны
доходностью, которая перевалила за 2000%. В прошлом году показали
доходность в 4000%. Конкурс нам интересен своей публичностью, мы видим
результаты соперников и нас это подстегивает к активной работе. А
препарации своих подходов не боимся, поскольку используем непростые
индикаторы, которые сложно подсмотреть. Когда конкурса нет, мы
экспериментируем большими суммами, можем и сто и двести контрактов на
индекс РТС реализовать за сделку.
У нас есть ряд технических проблем, которые очень мешают в полной
мере реализовывать стратегию. Бывают задержки в получении данных и
другие технические тонкости, которые сильно влияют на результат
торговли. У нас есть офис, несколько дублирующих компьютеров, запасной
сервер. На все нужды работы робота (инфраструктура, связь, железо)
уходит в месяц около 200 000 рублей.
Я закончил МГУ, кафедру вычислительной математики и кибернетики,
потом пошел в аспирантуру Академии наук. Работал в IT-сфере до того, как
решил, что торговля станет моим основным видом деятельности. Сейчас
занимаюсь только алгоритмическими системами. Последнее место работы –
Дойче банк, там я сначала занимался бизнес-логикой, потом, разрабатывал
риск-системы для трейдинга.
Постоянно получаю предложения работы портфельным управляющим от
различных компаний, но мне официальная работа пока не интересна. Вот
сегодня звали в Альфа-банк. На данном этапе хочется само
реализовываться, и заниматься тем, чем занимаюсь сейчас.
Вообще не люблю публичности, и сегодняшнее интервью это скорее
исключение из правил. Мы с партнерами не собираемся зарабатывать деньги
так, как делает это около рыночная публика – ведением семинаров и
прочим. Нам интересен сам рынок, и пока он есть, мы будем стараться
работать.
До сих пор уделяю много времени торговли, с утра запускаем автомат,
он работает весь день, в течение дня мониторим информацию, смотрим за
потерями и доходами.
В случае сбоев работы биржи или торговой системы звоним брокеру,
выясняем причины. В конце торгового дня вносим какие-то коррективы. В
течение дня стараемся не вмешиваться, не изменять установок. Считаю, что
мы создали хорошую безубыточную модель с сильной технической частью, у
нас не было провалов, система пока не давала сбоев. Я допускаю, что наши
изобретения перестанут приносить доход, от этого не застрахован никто,
чтобы избежать устаревания модели, нужно много работать.
Ссылка на материал: http://finparty.ru/section/interview/record/848/
Комментариев нет:
Отправить комментарий